Risk yönetiminin geli?en piyasalar, küreselle?me, ekonomik krizler sebebiyle önemi günümüzde oldukça artm??t?r. Mevcut risk yönetimi ölçümleri yetersiz oldu?undan farkl? yöntemler geli?tirilmi?tir. Bu yöntemlerden en yayg?n? Riske Maruz De?er’dir. RMD, belirli bir zaman içerisinde, belirli bir olas?l?kla meydana gelebilecek en yüksek zarar? ölçen bir yöntemdir. Bu çal??man?n amac?, RMD hesaplama yöntemleri olan Varyans – Kovaryans Yöntemi, Tarihi Simülasyon Yöntemi, Monte Carlo Simülasyonu Yöntemi ve Üssel A??rl?kland?r?lm?? Hareketli Ortalama (ÜAHO) yöntemini döviz, BIST (Borsa ?stanbul) 100 ve BIST 30 Endekslerine uygulayarak sonuçlar?n? kar??la?t?r?p, hangi yöntemin daha etkin bir hesaplama yöntemi oldu?unu ortaya koymakt?r. Sonra Sabit Standart Sapma, Basit Hareketli Ortalama ve ÜAHO yöntemleri ile son bir y?ll?k volatilite hesaplamalar? yap?lm??t?r, modeller olu?turulup geriye dönük testlerle do?ruluklar? test edilmi?tir.
Real Time Impact Factor:
Pending
Author Name: Hakan YILDIRIM, Arin ÇOLAKYAN
URL: View PDF
Keywords: Riske Maruz De?er, Monte Carlo Simülasyon Yöntemi, ÜAHO
ISSN: 1302-504X
EISSN: 2147-7973
EOI/DOI:
Add Citation
Views: 4157
